公告日期：2024-04-22

南方中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
2024 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中证 500 增强策略 ETF

场内简称 增强 ETF；中证 500 增强 ETF

基金主代码 560100

交易代码 560100

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 26 日

报告期末基金份额总额 121,080,333.00 份

本基金为增强策略交易型开放式指数证券投资基金，在
力求对中证 500 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量
投资目标 化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实
现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增
值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年化
跟踪误差不超过 6.5%。

本基金主要通过量化投资模型，在控制组合跟踪误差的
基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。主要
投资策略 投资策略包括：1、以增强指数投资收益为目的的股票
投资策略；2、金融衍生品投资策略；3、债券投资策略；
4、转融通证券出借业务投资策略；5、资产支持证券投
资策略；6、存托凭证投资策略

业绩比较基准 比较基准的标的指数：中证 500 指数

本基金的业绩比较基准：中证 500 指数收益率

风险收益特征 本基金属股票型基金，一般而言，其风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。


基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日－2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 -3,578,490.48

2……
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