公告日期：2024-10-24

中银上海金交易型开放式证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银黄金

场内简称 中银上海金 ETF

基金主代码 518890

交易代码 518890

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 28 日

报告期末基金份额总额 25,154,845.00 份

投资目标 通过严格的投资流程和风险管理手段，力争紧密跟踪黄金价
格，为投资者提供可有效分散组合风险的黄金类金融工具。

投资策略 本基金主要采取被动式管理策略，以实现对黄金价格的有效
跟踪。本基金选择金交所的上海金集中定价合约作为主要投
资标的。

上海金是上海黄金交易所（以下或简称“金交所”）推出的定
价合约，指以人民币计价的、标准重量为 1 千克且成色不低
于 99.99%的金锭，通过金交所定价交易平台的系统实现的交
易。除上海金集中定价合约外的其他黄金现货合约指金交所
的现货实盘合约，包括 Au50g、Au100g、Au99.99、Au99.95
和 Au99.5，以及黄金现货延期交收合约，包括 Au（T+D）、
Au（T+N1）、Au（T+N2）。

在基金产品运作过程中应尽量减少基金的主动操作带来的
人为偏差，把握投资过程中客观化的操作原则，注重于数量
化方法和系统化方法在投资过程中的运作。在正常市场情况
下，本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值


不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。当基金跟踪偏离度
和跟踪误差超过了上述范围时，基金管理人应采取合理措
施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。为进行流动
性管理，本基金也可适当投资于 Au（T+D）合约。

业绩比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）
午盘基准价格……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。