公告日期：2024-07-18

中银上海金交易型开放式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
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中银上海金交易型开放式证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十八日
中银上海金交易型开放式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银黄金
场内简称 中银上海金 ETF
基金主代码 518890
交易代码 518890
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 28 日
报告期末基金份额总额 11,054,845.00 份
投资目标 通过严格的投资流程和风险管理手段，力争紧密跟踪黄金价
格，为投资者提供可有效分散组合风险的黄金类金融工具。
投资策略 本基金主要采取被动式管理策略，以实现对黄金价格的有效
跟踪。本基金选择金交所的上海金集中定价合约作为主要投
资标的。
上海金是上海黄金交易所（以下或简称“金交所”）推出的定
价合约，指以人民币计价的、标准重量为 1 千克且成色不低
于 99.99%的金锭，通过金交所定价交易平台的系统实现的交
易。除上海金集中定价合约外的其他黄金现货合约指金交所
的现货实盘合约，包括 Au50g、 Au100g、 Au99.99、 Au99.95
和 Au99.5，以及黄金现货延期交收合约，包括 Au（T+D）、
Au（T+N1）、 Au（T+N2）。
在基金产品运作过程中应尽量减少基金的主动操作带来的
人为偏差，把握投资过程中客观化的操作原则，注重于数量
化方法和系统化方法在投资过程中的运作。在正常市场情况
下，本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值

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不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。当基金跟踪偏离度
和跟踪误差超过了上述范围时，基金管理人应采取合理措
施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。为进行流动
性管理，本基金也可适当投资于 Au（T+D）合约。
业绩比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码： SHAU）
午盘基准价格收益率
风险收益特征 本基金属于上海金 ETF，其风险收益特征与国内黄金现货价
格的风险收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 1,253,929.88
2.本期利润 1,317,712.37
3.加权平均基金份额本期利润 0.1247
4.期末基金资产净值 58,838,963.43
5.期末基金份额净值 5.3225
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 3.46% 1.07% 3.71% 1.08% -0.25% -0.01%
过去六个月……
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