公告日期：2023-10-25

广发上海金交易型开放式证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发上海金 ETF

场内简称 上海金

基金主代码 518600

交易代码 518600

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 8 日

报告期末基金份额总额 14,893,644.00 份

本基金通过主要投资于上海黄金交易所的上海金
集中定价合约及其他黄金现货合约，在跟踪偏离度
投资目标

和跟踪误差最小化的前提下，争取为投资者提供与
上海金集中定价合约表现接近的投资回报。

投资策略 本基金通过将绝大部分基金财产投资并持有上海

黄金交易所交易的黄金现货合约等黄金品种，来实现跟踪国内黄金现货价格表现的目标。本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的90%。一般情况下，若投资人进行现金申购，本基金将以收到的替代金额买入上海金集中定价合约；若投资人进行现金赎回，本基金将通过卖出上海金集中定价合约支付投资人的赎回相关对价。若因特殊情况（如上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、法律法规禁止或限制等）导致无法获得足够数量的黄金现货合约时，基金管理人将采用合理方法进行替代投资，以达到跟踪上海金集中定价合约价格的目的。为紧密追踪业绩比较基准的表现，本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。
为进行风险管理或提高资产配置效率，本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。
为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响，本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构，取得租赁收入。本基金的黄金租赁对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行及分类评级在 A 类以上的证券公司。本基金发生流动性问题时，管理人有权提前终止租赁协议、要求交易对手归还黄金现货合约。
投资于黄金现货合约和现金之外的基金资产，仅可投资于货币市场工具用于流动性管理。
基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具（包括但不限于远期、期货、期权及互换协议），基金管理人将制定


与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估
其预期风险及收益的基础上，谨慎地进行投资。

业绩比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代
码:SHAU)的午盘基准价格收益率

本基金属于黄金 ETF，其风险收益特征与国内黄金
风险收益特征 现货价格的风险收益特征相似，不同于股票基金、
混合基金、债券基金和货币市场基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注：本基金的扩位证券简称为“上海金 ETF”。

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