公告日期：2024-08-12

摩根中证沪港深科技 100 交易型开放式指
数证券投资基金

清算报告

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二四年七月二十六日

报告公告日期：二〇二四年八月十二日

一、 重要提示

摩根中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]1336 号文《关于准予上投摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，
于 2021 年 11 月 22 日成立并正式运作，基金托管人为中国银行股份有限公司。自 2023
年 4 月 12 日起，本基金由“上投摩根中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资
基金”变更为“摩根中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金”。

根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《摩根中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，提议本基金终止上市并终止《基金合同》，并召开基金份额持有人大会审议上述事项。根
据基金管理人 2024 年 7 月 5 日公告的《关于摩根中证沪港深科技 100 交易型开放式指
数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本次基金份额持有
人大会已于 2024 年 7 月 3 日表决通过了《关于摩根中证沪港深科技 100 交易型开放式
指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》，本次大会决议自该日起
生效。本基金最后运作日为 2024 年 7 月 5 日，自 2024 年 7 月 6 日进入清算期。

基金管理人摩根基金管理（中国）有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于 2024 年 7 月 6
日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。二、 基金基本情况
1、基金名称：摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：科技AH；扩位简称：科技AHETF；基金代码：517960）

2、基金运作方式：交易型开放式
3、基金合同生效日：2021年11月22日
4、2024年7月5日基金份额总额：58,182,000.00份
5、投资目标：本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
6、标的指数：中证沪港深科技100指数
7、投资策略：本基金采用完全复制法，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况（如港股通额度受限等）导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。
8、业绩比较基准：中证沪港深科技100指数收益率。
9、风险收益特征：本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
10、基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司
11、基金托管人：中国银行股份有限公司
12、基金份额上市的证券交易所：上海证券交易所
13、上市日期 ：2021年12月23日
三、基金运作情况概述

本基金根据中国证监会证监许可[2021]1336号文准予注册，自2021年10月12日起向
全社会公开募集，并于2021年11月12日募集工作顺利结束。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效净认购金额为202,182,000.00元人民币，折合基金份额202,182,000.00份。经中国证监会备案，本基金的基金合同于2021年11月22日生效。自2023年4月12日起，本基金由“上投摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金”变更为“摩根中证沪港深科技100交易……
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