公告日期：2022-10-26

上投摩根中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资
基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 上投摩根中证沪港深科技 100ETF

基金主代码 517960

交易代码 517960

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 22 日

报告期末基金份额总额 218,182,000.00 份

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求
投资目标 跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

1、资产配置策略

为了实现追踪误差最小化，本基金投资于标的指数的成份
投资策略

股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且
不低于非现金基金资产 80%。


2、股票投资策略

（1）投资组合构建

本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股
在标的指数中的基准权重构建股票资产组合，对于因法规
限制、流动性限制而无法交易的成份股，将采用与被限制
股预期收益率相近的股票或股票组合进行相应的替代。在
投资运作过程中，本基金根据成份股构成及其权重的变动
进行动态调整。

（2）投资组合调整

1）定期调整

本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成
份股的调整进行相应的跟踪调整。指数调整方案公布后，
本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整，若成份
股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采用
逐步调整的方式。

2）不定期调整

①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等
股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据标的
指数权重比例的变化，进行相应调整。

②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金
无法按照指数权重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪
误差和投资者利益，选择相关股票进行适当的替代。

③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调
整，保证基金正常运行，从而有效跟踪标的指数。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟
踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。