公告日期：2023-10-24

招商中证银行 AH 价格优选交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报
告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证银行 AH 价格优选 ETF

场内简称 银行优选（扩位证券简称：银行 ETF 优选）

基金主代码 517900

交易代码 517900

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 15 日

报告期末基金份额总额 44,993,456.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的
变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标
的指数成份券时，基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的
其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的
指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）
投资策略 标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的指数的成份券长期停
牌；（4）标的指数成份券进行配股或增发；（5）标的指数成份券
派发现金股息；（6）标的指数编制方法发生变化；（7）其他可能
严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。

本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、可转换债券和可
交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、
存托凭证投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准 中证银行 AH 价格优选指数（人民币）收益率


本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型

基金与货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，采用完全复制策略跟踪

标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合

的风险收益特征相似。

本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资

风险收益特征 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，
包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，
且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。