公告日期：2024-11-19

永赢基金管理有限公司

永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式
指数证券投资基金

更新招募说明书

(2024 年第 1 号)

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二零二四年十一月


重要提示

永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “本基金”）于2023年10月7日获中国证券监督管理委员会证监许可〔 2023 〕 2268号文准予注册募集。本基金的基金合同和招募说明书已通过规定媒介进行了 公开披露。本基金的基金合同于2023年10月24日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券 投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以 本招募说明书为准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的 投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为中证沪深港黄金产业股票指数，主要编制方案为：

1、样本空间

内地市场：同中证全指指数的样本空间

香港市场：中证港股通综合指数样本

2、可投资性筛选

对于内地市场证券，过去一年日均成交金额排名位于样本空间内证券的前 90%；对于香港市场证券，计算每月的日换手率中位数作为月换手率，剔除过去 12个月或过去3个月平均月换手率不足0.1%的证券，除非该证券过去一年日均成 交金额大于5000万港元。

3、选样方法

（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取业务涉及黄金采 掘、冶炼、销售等业务上市公司证券作为待选样本；

（2）将待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，当待选样本数量 不足50只时，全部纳入，当待选样本数量超过50只时，选取排名前50的证券作为 指数样本。

四、指数计算

指数计算公式为：


其中，调整市值＝ ∑(证券价格×调整股本数×权重因子×汇率)。汇率、
调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1 之间，以使黄金采掘业务占比较高的公司单个公司权重不超过15%，其他单个公 司权重不超过3%，其他公司权重合计不超过30%，且前五大样本权重合计不超过 60%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：http://www.csindex.com.cn/。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场 风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、本基金特定 风险、及其他风险等。本基金特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报 偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风 险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风 险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、标的指数变更的风险、指 数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、投资 者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金场内份额赎回对价的变现风 险、第三方机构服务的风险、投资金融衍生品的风险、投资资产支持证券的风 险、参与融资业务及转融通证券出借交易的风险、投资存托凭证的风险、投资科 创板股票的风险、港股通标的股票的投资风险等。本基金为股票型基金，预期风 险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用 完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

本基金将股指期货纳入到投资范围当中，股指期货采用保证金交易制度，由 于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、指数微小的变动就可能会 使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规
定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

本基金将国债期货纳……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。