公告日期：2024-10-25

国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数
证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保中证沪港深 300ETF

场内简称 沪港深 300ETF

基金主代码 517300

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 4 日

报告期末基金份额总额 3,261,434,450.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标
的指数，实现基金投资目标。

1、组合复制策略

本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的
股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。

在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值 不超过
0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施
避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

2、替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等
情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。


业绩比较基准 中证沪港深 300 指数。

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数、
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资标的包
括港股通投资标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 国寿……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。