本基金跟踪的标的指数中证沪港深500指数(指数代码:H30455,指数简称:沪港深500)发布于2014年11月28日,该指数选取沪港深交易所上市的互联互通范围内上市公司证券作为指数样本,以全面反映沪港深三地上市企业证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
上半年,外部形势较为复杂,全球通胀和衰退风险给中国外需带来了一定的压力。美国与欧洲均面临高通胀的困扰,全球PMI进入下降周期,多个指标表明全球经济面临衰退风险。国内方面,上半年疫情对经济带来了一定程度的冲击,但近期负面影响正在逐步消退。在克服了国际环境复杂多变、国内疫情反复冲击等诸多不利因素后,5月主要经济指标降幅收窄,6月多项经济数据企稳回升,二季度经济实现正增长。6月我国消费增速由负转正,同比增长3.1%;服务业生产指数同比增长1.3%;总体来看,上半年国内生产总值同比增长2.5%,其中二季度国内生产总值同比增长0.4%。
市场方面,受通胀及地缘政治的影响,海外市场上半年大多呈现单边下跌的走势;而在国内稳健的货币政策以及稳中向好的宏观经济形势的支撑下,今年前六个月,A股市场的走势呈现V型反转。一季度,受疫情冲击与俄乌冲突影响,A股呈现出震荡下行的总体走势;而进入二季度以来,虽然国际大环境的不确定性程度依然较高,但A股市场却体现出了十足的韧性,走势相对独立,收获了较高的涨幅。
基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动商。目前,本基金的流动商包括中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等。