南方中证长江保护主题ETF2022年度第一季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
南方基金龚涛
2022-07-12 20:00:11
来自广东
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中证长江保护指数报告期内下跌18.56%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本ETF基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)停牌引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离;(3)新股上市初期涨幅较大的影响。
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