公告日期:2024-07-19
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开
放式指数证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创新药 50
场内简称 创新药 50(扩位证券简称:沪港深创新药 ETF)
基金主代码 517120
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 8 日
报告期末基金份额总额 670,966,352.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金
力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%
以内。
投资策略 1、股票的投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整:当标的指数进行定期调整、指数样本空
间或者编制规则变更时,本基金将根据标的指数的编制规则及调
整公告,及时进行投资组合的优化调整,尽量降低跟踪误差,力
争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以
内。
2、存托凭证投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根
据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
3、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财
政政策与货币市场政策等因素对债券的影响,进行合理的利率预
期,判断市场的基本走势,构建债券投资组合,以保证基金资产
流动性,并降低组合跟踪误差。
4、股指期货投资策略
本基金投资股指期货时,将严格根据风险管理的原则,以套期保
值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。
股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头
或空头套期保值等策略进行套期保……
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