本基金跟踪中证沪港深300指数,该指数从沪港深三地上市股票中选取流动性较好、市值较大的300只股票组成指数样本,以反映沪港深三地上市公司股票的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2022年一季度,在国内疫情反复、国际地缘政治风险加剧、大宗商品价格波动等不稳定因素的影响下,我国企业生产经营活动受到了一定冲击。资本市场方面,在国际形势更趋复杂严峻、国内发展面临新挑战、经济下行压力进一步加大的背景下,投资者风险偏好有所回落。报告期内A股市场整体出现回调,上证指数下跌10.6%,香港市场主要指数表现不佳,港币计价的恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数分别下跌6.0%、8.6%、19.6%,同期中证沪港深300指数下跌13.4%。本报告期涵盖本基金的建仓期,建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓策略,在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金的建仓工作。在基金的正常运作期,本基金坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。