公告日期：2024-01-19

银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证
券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 沪港深

场内简称 沪港深（扩位证券简称：沪港深 500ETF）

基金主代码 517000

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 4 日

报告期末基金份额总额 617,793,000.00 份

投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标
的指数，实现基金投资目标。

在本基金运作过程中，如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面
临退市风险，且指数编制机构暂未做出调整的，基金管理人按照基金
份额持有人利益优先的原则，在履行内部决策程序后，通过成份股替
代等方式对相关指数成份股进行调整。

建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应
采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。本基金投资于标的
指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且
不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除
外。

业绩比较基准 中证沪港深 500 指数收益率

风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货


币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具
有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通投资标的
股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。