公告日期：2024-07-19

浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛中证 ESG 120 策略交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）

2024 年第 1 号

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司


重要提示

本基金的募集申请已于 2021 年 3 月 31 日经中国证监会证监许可〔2021〕1103
号文准予注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、其他风险等。

本基金标的指数为中证 ESG 120 策略指数，具体如下：

1、样本空间

沪深 300 指数样本

2、选样方法

（1）依据中证 ESG 评价的环境（E）、社会（S）、公司治理（G）分数，计算样本空间中证券的 ESG 分数。计算方法为：

ESG 分数=0.2×E 分数+0.3×S 分数+0.5×G 分数

（2）计算样本空间中证券的估值、股息、质量与市场四个因子分数，并进一步计算综合得分。其中，综合得分为四个因子分数的加权平均；

（3）剔除样本空间中 ESG 分数最低的 20%的证券，剩余证券作为待选样本；

（4）依据沪深 300 指数样本在中证二级行业数量分布，确定各中证二级行业的样本数量，具体方法为：

行业 i 样本数量 = max(floor(沪深 300 样本中行业 i 证券数量 ×
120/300), ceil(沪深 300 样本中行业 i 权重/0.05))，

其中，floor 为向下取整，ceil 为向上取整；

（5）在待选样本中对各中证二级行业内证券按照综合得分由高到低排名，依据已确定的各中证二级行业的样本数量，选取行业内综合得分排名靠前的证券作为指数样本。若指数样本数量不足，做进一步调整以使样本数量为 120 只。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站（http://www.csindex.com.cn）。

本基金跟踪中证 ESG 120 策略指数，本基金特有的风险包括但不限于：指数化
投资的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更或不符合要求以及指数编制机构退出或停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金退市风险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置风险、退补现金替代方式的风险、投资于股指期货可能引致的特定风险、投资于资产支持证券可能导致的特定风险、非公开发行股票等流通受限证券的投资风险、第三方机构服务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、投资科创板股票的风险等。

本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证 ESG 120策略指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

在现有结算规则下，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。

投资者投资本基金时需具有上海证券账户或基金账户，但需注意，使用上海证
券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的上海证券交易所上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。