公告日期：2024-07-19

国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 07 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰中证影视主题 ETF

场内简称 影视 ETF

基金主代码 516620

交易代码 516620

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 20 日

报告期末基金份额总额 85,267,541.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标

化。

1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照
标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据
投资策略

标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因
特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股


权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流
动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及
权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优
化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风
险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，
年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。2、债券投资策略；3、存托凭证投资策略；4、资产
支持证券投资策略；5、股指期货投资策略；6、融资与转
融通证券出借投资策略。

业绩比较基准 中证影视主题指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论
上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证
影视主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场
……
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