公告日期：2024-10-25

永赢基金管理有限公司

永赢沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金

招募说明书

基金管理人：永赢基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零二四年十月


重要提示

永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2024年10月21日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1454号文准予注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为沪深300指数。标的指数以2004年12月31日为基日，基点为1000点。编制方案为：

1、样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证组成：

（1）科创板证券、创业板证券：上市时间超过一年；

（2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前30位。

2、选样方法

沪深300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：

（1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的证券；

（2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前300名的证券作为指数样本。

3、指数计算公式

其中，调整市值=∑（证券价格×调整股本数）。指数计算中的调整股本数系根据分级靠档的方法对样本股本进行调整而获得。要计算调整股本数，需要确定自由流通量和分级靠档两个因素。


当样本名单、股本结构发生变化或样本的调整市值出现非交易因素的变动 时，根据样本股本维护规则，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的 连续性。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn/。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、投资于本基金的特有风险及其他风险等。投资于本基金的特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、退补现金替代方式的风险、第三方机构服务的风险、投资资产支持证券的风险、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险、参与转融通证券出借业务的风险、参与融资交易的风险、投资科创板股票的风险、存托凭证投资风险等。
本基金为股票型基金，理论上预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本招募说明书“风险提示”部分。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、
地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。