公告日期：2021-07-20

永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 07 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 永赢沪深300ETF

场内简称 永赢300

基金主代码 515930

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020年04月13日

报告期末基金份额总额 67,974,679.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。

本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将
年化跟踪误差控制在2%以内，日均跟踪偏离度
的绝对值控制在0.2%以内。

1、股票投资策略

通常情形下，本基金主要采取完全复制法进行
投资策略 投资，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形
成股票投资组合，并根据标的指数的成份股组
成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。
同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中
的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发


生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因
被限制投资、市场流动性不足等情况，对股票
投资组合进行实时调整，从而使得投资组合紧
密地跟踪标的指数。

（1）定期调整：根据标的指数的调整规则和备
选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。
（2）不定期调整

①当标的指数成份股发生增发、配股等股权变
动而影响成份股在指数中权重的行为时，本基
金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投
资组合；

②根据基金申购赎回情况，调整股票投资组合，
以有效跟踪标的指数；

③根据法律法规规定，成份股在标的指数中的
权重因其他原因发生相应变化的，本基金可以
对投资组合管理进行适当的调整，力争降低跟
踪误差。

2、债券投资策略

（1）本基金债券投资的目的是在保证基金资产
流动性的基础上，降低跟踪误差。本基金将采
用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面
进行债券资产的投资，通过主要采取组合久期
配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘
策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资
组合。

（2）可转换债券投资策略

本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析
与研究，对那些有着较好……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。