公告日期：2023-07-20

嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数
证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实央企创新驱动 ETF

场内简称 创新央企（扩位场内简称：央企创新 ETF 基金）

基金主代码 515680

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总额 1,475,264,710.00 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，
年化跟踪误差不超过 2%。

投资策略 股票投资策略:本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导
致无法完全投资于标的指数成分股时，或者因为法律法规的限制无法
投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金
投资组合，以达到跟踪标的指数的目的；对于存托凭证投资，本基金
将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛
选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。

金融衍生品投资策略:为更好的实现投资目标，本基金可投资股
指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，以及其
他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基
金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合
约进行交易。

融资及转融通证券出借:在条件许可的情况下，本基金可在不改
变基金既有投资目标、投资策略和风险收益特征并在充分考虑风险控


制的前提下，根据相关法律法规审慎参与融资及转融通证券出借业
务。

资产支持证券投资策略:资产支持证券为本基金的辅助性投资工
具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析
和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。