公告日期：2024-10-25

前海开源中证 500 等权重交易型开放式指数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：中国银河证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 前海开源中证 500 等权 ETF

场内简称 500 等权 ETF

基金主代码 515590

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 14 日

报告期末基金份额总额 22,113,665.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在
标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行
为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效
投资策略 果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理
人可以采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当对投
资组合管理进行变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪
标的指数。

在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对


值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基
金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步
扩大。

1、股票投资策略

（1）股票投资组合的构建

本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对
其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采
取适当方法，以降低买入成本。本基金可以根据市场情况，结
合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险
承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

（2）股票投资组合的调整

本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权
重的变动而进行相应调整， 本基金还将根据法律法规中的投
资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。