公告日期：2022-05-31

山西证券中证红利潜力交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书更新

(2022 年第 1 号)

基金管理人：山西证券股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二零二二年五月


重要提示

一、山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本
基金”）已经中国证监会 2019 年 9 月 2 日证监许可[2019]1596 号文准予注册。
基金管理人保证《山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

二、本基金的标的指数为中证红利潜力指数（H30089.CSI），指数编制公司为中证指数有限公司。指数编制方案：中证红利潜力指数从沪深市场中选取每股收益、每股未分配利润、净资产收益率等指标的综合排名靠前的 50 只上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场上市公司中分红预期大、分红能力强的上市公司证券的整体表现。

指数编制方法：

1、样本空间

中证全指指数的样本空间中满足以下条件的上市公司证券：

（1）过去 3 年连续现金分红，且上市公司当年分配的现金红利与年度归属于上市公司股东净利润之比不低于 30%；

（2）过去一年的日均总市值排名在前 80%；

（3）过去一年的日均成交金额排名在前 80%。

2、选样方法

（1）对样本空间内的证券，计算其每股收益、每股未分配利润和净资产收益率，并将上述指标分别由高到低排名，将三个指标排名相加作为证券的综合排名；

（2）对样本空间内证券，选取综合排名前 50 的证券作为指数样本。

3、指数计算

指数计算公式为：

报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000


其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 15%。

指数信息查询网址：

http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/H30089

三、指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。

四、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险等。本基金的具体风险描述详见“风险揭示”章节。

本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，同时本基金为交易型开放……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。