公告日期：2024-07-18

泰康中证 500 交易型开放式指数

证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康 500

场内简称 中证 500ETF 泰康

基金主代码 515530

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 18 日

报告期末基金份额总额 21,842,672.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争实
现与标的指数表现一致的长期回报。

投资策略 本基金主要采取完全复制法股票投资策略，即按照标的指数的成
份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性原
因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制
无法投资某只股票时，基金管理人将采用采用其他指数投资技术
适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。在正常市
场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟
踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟
踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措
施避免跟踪误差进一步扩大。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融
产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值
为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金
力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成
本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。基于流动性管理
的需要，本基金可以投资于债券等固定收益类工具，债券投资的


目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产

的投资收益。

业绩比较基准 本基金的标的指数为中证 500 指数，业绩比较基准为中证 500 指

数收益率。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基

金与货币市场基金。

本基金为被动投资的交易型……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。