公告日期：2023-07-20

泰康沪深 300 交易型开放式指数

证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康 300

场内简称 沪深 300ETF 泰康

基金主代码 515380

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 876,699,814.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争实现与
标的指数表现一致的长期回报。

投资策略 本基金主要采取完全复制法股票投资策略，即按照标的指数的成份股
构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性原因）导致无法
获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票
时，基金管理人将采用采用其他指数投资技术适当调整基金投资组
合，以达到跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下，本基金日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的
指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常
范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产
品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指
期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达
到有效跟踪标的指数的目的。基于流动性管理的需要，本基金可以投
资于债券等固定收益类工具，债券投资的目的是保证基金资产流动
性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。


本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及
转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分
析，确定投资时机、标的证券、期限以及投资比例。若相关融资及转
融通证券出借业务法……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。