公告日期：2024-07-18

嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指
数证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


嘉实沪深 300 红利低波动 ETF2024 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实沪深 300 红利低波动 ETF

场内简称 红利 300（扩位证券简称：红利低波 ETF 基金）

基金主代码 515300

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 8 日

报告期末基金份额总额 1,981,675,164.00 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，
年化跟踪误差不超过 2%。

投资策略 股票投资策略：本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导
致无法完全投资于标的指数成分股时，或者因为法律法规的限制无法
投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金
投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。如因标的指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过投资目标所述范围的，基
金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

金融衍生品投资策略：为更好的实现投资目标，本基金可投资股
指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，以及其
他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基
金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合
约进行交易。

融资及转融通证券出借：在条件许可的情况下，本基金可在不改
变基金既有投资目标、投资策略和风险收益特征并在充分考虑风险控


嘉实沪深 300 红利低波动 ETF2024 年第 2 季度报告

制的前提下，根据相关法律法规审慎参与融资及转……
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