公告日期：2024-10-25

申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基
金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数

场内简称 创新 100

基金主代码 515200

交易代码 515200

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 25 日

报告期末基金份额总额 118,943,230.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应


调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以使用
其他合理方法进行适当的替代。

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规
的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；
（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合
理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成
严重制约等。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求
日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪
误差争取不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等
其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了
上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪
偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即中证研发创
新 100 指数。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水
平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用
完全复制策略，跟踪中证研发创新 100 指数，其风
险收益特征与标的指数所表征的市场组合……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。