公告日期:2023-12-28
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投
资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2023年12月20日
送出日期:2023年12月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 申万菱信中证研发创新 基金代码 515200
100 交易型开放式指数
基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2019-10-25 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2019-11-15
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2020-07-22
基金经理 王赟杰 基金经理的日期
证券从业日期 2011-07-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第十一部分了解详细情况。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于中证研发创新100指数成份股和备选成份股。为更
好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上
市的非成份股(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的
股票及存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企
业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分
离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、货币市场工具、债券
投资范围 回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产
支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比
例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。每
个交易日日终,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不
包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
主要投资策略 而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法有效复
制和跟踪标的指数时,基金管理人可以使用其他合理方法进行适当的
替代。
特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的
指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;
(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制
约等。
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的
绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编
制规则调整等其他原因……
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