公告日期：2024-07-18

招商上证港股通交易型开放式指数证
券投资基金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商上证港股通 ETF

场内简称 港股通综（扩位证券简称：港股通 ETF）

基金主代码 513990

交易代码 513990

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日

报告期末基金份额总额 70,000,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。

1、股票投资策略

本基金通过港股通投资标的指数的成份券、备选成份
券。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成
份券组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊
投资策略 情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金
管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投
资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指
数的目的。

2、债券投资策略

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分
析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的


影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，
制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合
构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构
配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险
评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券
投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟
踪误差。

3、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支
持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、
流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投
资价值并作出相应的投资决策。

4、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有
选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。本
基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总
体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机，并
根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数
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