公告日期：2024-09-20

华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券
投资基金

更新的招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

二〇二四年九月二十日


重要提示

一、本基金于 2023 年 11 月 9 日经中国证券监督管理委员会《关于准予华
安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证
监许可〔2023〕2567 号）注册，进行募集。本基金的基金合同自 2023 年 12 月
20 日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

二、本基金标的指数为恒生港股通中国央企红利指数，该指数编制方案如下：

1、选股范畴

可通过港股通买卖，恒生综合指数成份股中非房地产投资信托基金的上市证券，且其自身或第一大股东（向上穿透后）为央企（央企指中国国务院国资委“央企名录”及中国财政部“中央金融企业名录”中的企业）。

2、候选资格

（1）上市历史要求

最少一个月

（2）流动性要求

投资类指数的换手率测试；及 6 个月日均成交额至少 2 千万港币

（3）波动率筛选

最近一年历史波动率（即过去 12 个月至指数检讨截止日期间的每日对数回报之标准偏差）最高的 10%证券将被剔除

（4）派息要求

连续三个最近财政年度皆有现金派息记录

（5）股息支付率要求

最近三个财政年度股息支付率任何一年大于 0%且小于或等于 100%

（6）股价表现筛选

符合以下两个条件的证券将从指数候选名单中剔除：


· 过去 12 个月股价下跌超过 50%；及

· 过去 12 个月股价表现在合资格候选股票中排名最差的 10%

3、成份股挑选准则

（1）挑选方法

净股息率排名最高的 40 只证券会被选为成份股:

净股息率=除税后之每股派息/股息数据截至日之收市价格

每股派息指股息数据截止当天，根据最新完整财政年度公布的现金股息；
股息数据截止日前 12 个月内曾更改财政年度年结日之证券，倘为非现有成份股，将会在成份股筛选过程中被排除；倘为现有成份股，则以最近一个完整财政年度之股息作评审；

如证券的净股息率高于 7%，其净股息率将会被再度检视并重新计算，任何一次性现金之派息将被剔除

（2）成份股数目

固定为 40

（3）缓冲区

排名 48 名以下的现有成份股将从指数中剔除，而排名 32 名或以上的证券
将加入指数。最终成份股剔除数目和证券新增数目，将按证券净股息率排名决定，以维持成份股数目于 40。

（4）检讨周期

每年(数据截至每年三月底)

（5）比重调整周期

每年

（6）季度南向互联互通资格检讨

适用

（7）临时剔除成份股之替换

不适用

（8）加权方法

净股息率加权

（9）比重上限

每只成份股 10%


有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：https://www.hsi.com.hk。

三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资组合的风险、本基金特有的风险、流动性风险、管理风险、合规性风险、操作风险、基金财产投资运营过程中的增值税风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，将面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”章节。

本基金初始面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。