公告日期：2024-10-25

摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10
月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 摩根恒生科技 ETF(QDII)

基金主代码 513890

交易代码 513890

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 17 日

报告期末基金份额总额 237,128,000.00 份

本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，
投资目标

追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

1、资产配置策略

为了实现追踪误差最小化，本基金投资于标的指数
投资策略 的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 80%，且不低于非现金基金资产 80%。

2、股票投资策略


（1）投资组合构建

本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照
成份股在标的指数中的基准权重构建股票资产组

合，当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增
发、分红、长期停牌等行为时，或因基金的申购和
赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他
原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经
理将配合使用其他合理的投资方法作为完全复制法
的补充，构建本基金实际的投资组合，以追求尽可
能贴近标的指数的表现，有效控制跟踪误差。本基
金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关
性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份
股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受
限度内，尽量缩小跟踪误差。

（2）投资组合调整

1）定期调整

本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指
数成份股的调整进行相应的跟踪调整。指数调整方
案公布后，本基金将及时对现有组合的构成进行相
应的调整，若成份股的集中调整短期内会对跟踪误
差产生较大影响，将采用逐步调整的方式。

2）不定期调整

①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、
送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基
金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应调整。
②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导
致基金无法按照指数权重进行配置，基金管理……
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