公告日期：2024-04-22

南方恒生交易型开放式指数证券投资
基金 2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方恒生指数 ETF

场内简称 恒指 ETF；恒生指数 ETF

基金主代码 513600

交易代码 513600

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日

报告期末基金份 535,829,500.00 份
额总额

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复
投资策略 制标的指数的目的。

本基金采用的主要投资步骤及策略包括：（1）股票投资组合的构建、（2）
股票投资组合的调整、（3）存托凭证的投资策略、（4）债券和货币市场
工具的配置策略、（5）金融衍生产品投资策略。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数（使用估值汇率调整），本基金标的指数
为恒生指数。

本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金
风险收益特征 与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具
有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市


的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日－2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 -15,250,759.20

2.本期利润 688,938.59

3.加权平均基金份额本期利润 0.0013

4.期末基金资产净值 981,250,516.79

5.期末基金份额净值 1.8313

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允……
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