公告日期：2023-10-25

华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞中证 500ETF

场内简称 ETF500（扩位证券简称：中证 500 指数 ETF）

基金主代码 512510

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 13 日

报告期末基金份额总额 364,429,801.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基
金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%
以内。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够
数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的
实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金将根据投资
目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进
行存托凭证的投资。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为 95%，并采
用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高
风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金
而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司


基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 3,736,572.47

2.本期利润 ……
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