本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数成份股是在扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值排名在前500名的股票,中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
3季度,经济逐步修复,PMI环比增长,地产销售改善。金融资产价格整体震荡,人民币汇率和权益市场偏弱,利率债偏强,商品期货明显走强。A股政策底明确,静候市场底。板块方面,电力、能源、电信运营等相对稳定,TMT板块调整。
基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动商。目前,本基金的流动商包括东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等。