本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数成份股是在扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值排名在前500名的股票,中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
上半年,国内先后经历需求释放以及去库存带来的需求回落,流动性充裕。权益市场赚钱难度较大,一方面,去库存阶段使然,另一方面,缺乏能够短期兑现利润的超预期产业趋势。值得一提的是AI方向,正在发生长期变革性的产业变化,产业链涉及硬件和软件,并可渗透至社会的各行各业。目前处于发展早期,个股波动较大。商品市场,在上半年整体经历了去库存,在二季度有企稳迹象。稳定性最高是黄金,既有全球央行储备换锚的大趋势,又可以对冲外汇风险。
基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动商。目前,本基金的流动商包括东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东海证券股份有限公司等。