华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2021年第1号)
基金资讯
2021-03-31 22:14:35
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公告日期:2021-03-31

华安沪深 300 行业中性低波动交易型开放式
指数证券投资基金更新的招募说明书

(2021 年第 1 号)

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二〇二一年三月


重要提示

本基金于2018年6月12日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2018]953号)注册,进行募集。本基金基金合同自2019年3月7日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为沪深300行业中性低波动指数。

(1)指数样本空间

沪深300指数样本。

(2)选样方法

① 对样本空间内证券计算过去一年的日收益率的波动率(标准差)并由低到高排名;

② 按照沪深300指数样本的中证一级行业样本数量分布,确定各一级行业的样本分配只数。具体方法是:

第i行业样本配额=样本空间内第i行业所有候选股票数量/300×100;

③ 按照行业的样本分配只数,在行业内选取波动率排名靠前的证券;

④ 对各行业选取的样本作进一步调整,使指数样本总数为100只。

(3)指数计算

① 权重分配:沪深300行业中性低波动指数一级行业权重与沪深300一级行业权重相同;在每个一级行业内,样本的权重分配与其历史波动率的倒数成正比。具体公式为:

② 指数计算公式为:


其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使样本权重满足上述权重分配的要求。

有关标的指数具体编制方案及成分股信息详见中证指数有限公司网站,网址:www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险、本基金的特定风险等等。本基金是股票型基金,预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金;本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

投资人申购的基金份额当日起可卖出,投资人赎回获得的股票当日起可卖出。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

投资者一旦认购、申购或赎回本基金,即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交收方式已经认可。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

本招募说明书中涉及托管业务的相关内容已经本基金托管人复核。本次招募说明书根据指数新规以及基金合同修改,对所涉章节进行了更新,相关信息更新截止日为2021年3月30日。除特别说明外,本招募说明书其他所载内容截止日为2020年12月19日,


目 录


第一部分 绪言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人 ...... 8
第四部分 基金托管人 ...... 19
第五部分 相关服务机构 ...... 22
第六……
[点击查看PDF原文]

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