公告日期：2022-08-12

浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式

指数证券投资基金

招募说明书（更新）

（2022 年定期更新）

基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二零二二年八月


重要提示

浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会2019年3月11日证监许可[2019]346号准予注册。根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，经与浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “本基金”；基金代码：512190）基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简 称“基金管理人”）决定对本基金的基金合同进行修改。本次修改将自 2021年3月30日起正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证浙江凤凰行动50指数。

1、样本空间

中证浙江企业综合指数样本

2、选样方法

（1）对样本空间内的证券，根据最新一期财报，剔除单季度营收同比增速为负、单季度扣非净利润同比增速为负或股息率TTM为零的证券；

（2）对样本空间内剩余证券，计算因子得分并相加作为综合得分，因子包括三个变量：扣非净利润同比增速、扣非PE和股息率TTM，以上三个因子进行极值处理，以均值±两倍标准差作为上下限；并将极值处理后的数据进行因子打
分，其中PE因子得分的计算公式为 ， 扣非净利
润同比增速和股息率TTM因子得分的计算公式为 ；

（3）将上述剩余样本根据综合得分由高到低排名，从每个中证三级行业中选取排名靠前的5只证券作为待选样本，不满5只则全部入选；

（4）对上述待选样本，根据综合得分由高到低排名，选取排名靠前的50只证券作为指数样本。

3、指数计算

指数计算公式为：

报告期指数 = 报告期样本的调整市值 × 1000

除数

其中，调整市值= （证券价格 × 调整股本数 × 权重因子）。调整股本数的
计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过10%。

有关标的指数具体编制方案及成分股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。同时由于本基金是跟踪中证浙江凤凰行动50指数的交易型开放式指数基金，投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指数的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金退市风险、投资者申购失败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、申购赎回清单差错风险、基金份额赎回对价的
变现风险、申购赎回清单标识设置风险、中小企业私募债投资的风险、科创板投资风险、转融通证券出借业务的风险、第三方机构服务的风险、金融衍生品投资风险、管理风险与操作风险、技术风险、不……
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