公告日期：2024-04-19

富时中国 A50 交易型开放式指数证券投
资基金

（2024 年第 1 号）

招募说明书

（更新）

二零二四年四月

基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司


【重要提示】

1、本基金根据 2018 年 9 月 12 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《关于准予富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金注册的
批复》（证监许可[2018]1481 号）进行募集，本基金合同已于 2018 年 12 月 21
日生效。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金标的指数为富时中国 A50 指数（FTSE China A50 Index）。

（1）指数简介

富时中国 A50 指数是为国内投资者和通过合格的境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者（RQFII）机制以及股票连接计划的国际投资者设计，
代表中国大陆市场总市值最大的 50 家公司的表现。富时 A50 指数是富时中国 A
股自由流通全盘指数的子集。

（2）成份股要求

符合北向中国互联互通机制买卖清单的富时中国 A 股自由流通全盘指数（经自由流通量调整的指数，包括大、中、小盘 A 股公司）的成份股，且应符合以下规则：

①剔除“ST 或*ST”股票；

②剔除自由流通量（按照最小境外投资者可投资余额比例要求调整）低于阈值的股票；

③剔除流动性不足的股票；

④剔除交易量不足的股票。

符合资格的股票按照总市值排名，总市值的计算包括了其全部股权资本，选取总市值最大的 50 家公司作为指数样本。

（3）指数计算方法

指数使用以下公式计算：


N = 数目，指数的股票数目。

pi = 价格，成份股的最后成交价(或上一个交易日指数收盘价)。

ei = 汇率，把股票的原本币值转换为指数的基础币值所需要的汇率。

si = 发行股数，根据基本规则所定义，FTSE Russell 使用的发行股数量。
fi = 可投资权重因子，应用在每只股票以更改比重的因子，因子以 0 和 1
之间的数目表达，1 代表百分百的自由流通量。每只股票的可投资权重因子由FTSE Russell 公布。

d = 除数，代表按基数日指数发行股本总数。除数可进行调整以便个股的已发行股本可在不扭曲指数的情况下更改。

对于成份股公司的市值界定，在按照总市值进行排序时，包括该公司所有类别的股份，但指数计算时只按照可投资市值进行加权。

（4）成份股定期审核

富时中国 A50 指数的成份股于三月、六月、九月和十二月进行季度审核。若符合资格的股票总市值排名升至四十或以上位置，它将会在定期审核时被纳入相应指数；若符合资格的股票总市值排名跌至六十一或以下位置，将在定期审核中被删除。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见 FTSE Russell 网站，网址：
https://www.ftserussell.cn/indices_china_a50_index.html。

4、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

5、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险，包括：
市场风险、信用风险、操作风险、管理风险、合规风险、流动性风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、其他风险等等。其中，同时由于本基金是交易型开放式指数基金，基金特有风险主要涵盖：指数化投资风险，包括标的指数波动的风险、标的指数的流动性风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；基金运作的特有风险，包括上市交易风险、基金份额二级市场交易价格折/溢……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。