公告日期：2017-04-21

中融日日盈交易型货币市场基金2017年第一季度报告
中融日日盈交易型货币市场基金
2017年第一季度报告
2017年03月31日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期:2017年04月21日
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中融日日盈交易型货币市场基金2017年第一季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月17日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 中融日盈
基金主代码 511930
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年11月30日
报告期末基金份额总额 1,814,510.14份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提
下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期
资金市场状况等因素对利率走势进行综合判
断，并根据利率预期动态调整基金投资组合的
平均剩余期限，力求在满足安全性、流动性需
要的基础上实现更高的收益率。
1、久期控制策略
2、资产类属配置策略
3、时机选择策略
4、套利策略
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的
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中融日日盈交易型货币市场基金2017年第一季度报告
低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017年01月01日 - 2017年03月31日）
1.本期已实现收益 1,730,384.75
2.本期利润 1,730,384.75
3.期末基金资产净值 181,451,013.92
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等；
2、本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收
益率
净值收
益率标
准差
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
净值收益
率减去业
绩比较基
准收益率
净值收益率标准
差标准差减去业
绩比较基准收益
率标准差
过去三个月 0.8058% 0.0045% 0.3329% 0.0000% 0.4729% 0.0045%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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中融日日盈交易型货币市场基金2017年第一季度报告
注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建
仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李倩
本基金、中
融增鑫定
期开放债
券、中融融
安二号保
本、中融融
丰纯债、中
融货币、中
融恒泰纯
债基金基
金经理
2015-11-30 - 9年
李倩女士，中国国籍，毕
业于对外经济贸易大学
金融学专业，本科学历，
具有基金从业资格，证券
从业年限9年。2007年7月
至2014年7月曾任银华基
金管理有限公司交易管
理部交易员，固定收益部
基金经理助理。2014年7
月加入中融基金管理有
限公司，任固收投资部基
金经理,2015年11月至今
任本基金基……
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