公告日期：2020-09-29

广发上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金清算报告
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告出具日期：2020 年 9 月 1 日

报告公告日期：2020 年 9 月 29 日

目录
1.重要提示 3
2.基金概况 4
3.基金运作情况说明 6
4.财务报告 7
5.清算事项说明 8
6.备查文件目录 11
1.重要提示
广发上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券
监督管理委员会证监许可【2017】987 号文准予注册，于 2018 年 3 月 26 日成立并正式运

作。本基金基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管
人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《广发上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”
）等有关规定，2020 年 6 月 10 日起至 2020 年 7 月 13 日止，本基金以通讯方式召开了基

金份额持有人大会。于 2020 年 7 月 14 日，本基金基金份额持有人大会审议并通过了《关
于广发上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市相关事项
的议案》。根据基金管理人于 2020 年 7 月 15 日公布的《关于广发上证 10 年期国债交易

型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金从


2020 年 7 月 16 日起进入清算期，基金管理人按照本基金基金合同的约定，组织成立基金
财产清算小组履行基金财产清算程序。

2020 年 9 月 1 日为本基金清算的最后一日，由基金管理人广发基金管理有限公司、基金托
管人中国工商银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和广东广信君达律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，广东广信君达律师事务所对清算报告出具法律意见。
2.基金概况
2.1 基金基本情况
基金名称 广发上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 广发上证 10 年期国债 ETF
场内简称 国债十年
扩位证券简称 国债十年 ETF
基金主代码 511290
基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 26 日

基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

最后运作日（2020 年 7 月 15 日）基金份额总额 115,779.72 份

基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 （一）指数跟踪方法
本基金为指数基金，采用抽样复制法跟踪标的指数。
通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的国债作为备选样本构建组合，再通过对标的指数按照久期、剩余期限、到期收益率等进行考察，使构建的组合与标的指数在以上特征上尽可能相似，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。由于采用抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重和债券品种与标的指数可能存在差异。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
（二）国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，从风险管理的角度参与国债期货投资。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
（三）资产支持证券投资策略
除标的指数成份券、备选成份券外，本基金可适量投资于资产支持证券。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，
评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
业绩比较基准 本基金标的指数为上证 10 年期国债指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
本基金属于国债指数基金，是债券基金中投资风险较低的品种；本基金采用抽样复制策略，跟踪上证 10 年期国债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
3.基金运作情况说明
广发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。