公告日期：2020-07-20

广发上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金
2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年七月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发上证 10 年期国债 ETF

场内简称 国债十年

基金主代码 511290

交易代码 511290

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总额 115,788.99 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
投资目标

小化。

本基金为指数基金，采用抽样复制法跟踪标的指
数。

投资策略

通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动
性分析，选取流动性较好的国债作为备选样本构建


组合，再通过对标的指数按照久期、剩余期限、到
期收益率等进行考察，使构建的组合与标的指数在
以上特征上尽可能相似，达到复制标的指数、降低
交易成本的目的。

业绩比较基准 本基金的标的指数为上证 10 年期国债指数。本基
金的业绩比较基准为标的指数收益率。

本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
风险收益特征 本基金属于国债指数基金，是债券基金中投资风险
较低的品种；本基金采用抽样复制策略，跟踪上证
10 年期国债指数，其风险收益特征与标的指数所
表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：本基金扩位证券简称：国债十年 ETF

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30
日)

1.本期已实现收益 ……
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