公告日期：2019-07-17

华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易
型开放式指数

证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年七月十七日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。


§2基金产品概况

基金简称 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF

场内简称 中期信用

基金主代码 511280

交易代码 511280

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018年5月3日

报告期末基金份额总额 437,263.00份

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准
投资目标

之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪
误差不超过3%。

本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制
策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或
选择非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征
投资策略

（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数
相似。此外，本基金还将积极参与风险低且可控的债券
回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。

本基金的标的指数为上证3-5年期中高评级可质押信用债
业绩比较基准 指数，业绩比较基准为标的指数收益率，即上证3-5年期
中高评级可质押信用债指数收益率。

本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于
货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上
风险收益特征

证3-5年期中高评级可质押信用债指数，其风险收益特征
与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。


基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

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