公告日期：2021-07-20

华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型
开放式指数

证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

根据管理人 2021 年 7 月 2 日发布的《华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏
上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，本基金召开份额持有人大会审议《关于华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市相关事项的议案》。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF

场内简称 中期信用（扩位证券简称：中期信用 ETF）

基金主代码 511280

交易代码 511280

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 3 日

报告期末基金份额总额 17,263.00 份

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
投资目标

的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差
不超过 3%。

本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策
略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择
非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征（如久
期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。此
投资策略

外，本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投
资，以弥补基金费用、增加基金收益。主要投资策略包括
债券指数化投资、中小企业私募债券投资策略、资产支持
证券投资策略、衍生品投资等。

本基金的标的指数为上证 3-5 年期中高评级可质押信用债
业绩比较基准 指数，业绩比较基准为标的指数收益率，即上证 3-5 年期
中高评级可质押信用债指数收益率。

本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货
币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金属于
风险收益特征

指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上证 3-5 年期中
高评……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。