公告日期：2021-04-21

华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型
开放式指数

证券投资基金

2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年四月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF

场内简称 中期信用（扩位证券简称：中期信用 ETF）

基金主代码 511280

交易代码 511280

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 3 日

报告期末基金份额总额 267,263.00 份

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
投资目标

的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差
不超过 3%。

本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策
略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择
非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征（如久
期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。此
投资策略

外，本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投
资，以弥补基金费用、增加基金收益。主要投资策略包括
债券指数化投资、中小企业私募债券投资策略、资产支持
证券投资策略、衍生品投资等。

本基金的标的指数为上证 3-5 年期中高评级可质押信用债
业绩比较基准 指数，业绩比较基准为标的指数收益率，即上证 3-5 年期
中高评级可质押信用债指数收益率。

本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货
币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

风险收益特征

本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上证
3-5 年期中高评级可质押信用债指数，其风险收益特征与


标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。