公告日期：2023-09-05

平安中债-中高等级公司债利差因子交易型
开放式指数证券投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

2023 年 09 月


重要提示

平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基
金”）已经中国证监会 2018 年 11 月 7 日证监许可[2018]1809 号文准予募集注册。本基金
基金合同于 2018 年 12 月 27 日正式生效。

基金管理人保证招募说明 书的内容 真实、准确、完整。 本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基 金募集的注 册，并不表明其对本基 金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金资产 ，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益 。投资人应当认真阅读 基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断 基金的投资 价值，自主做出投资决 策，自行承担投资风险。投资者投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金。

本基金投资于证券市场， 基金净值 会因为证券市场波动 等因素产生波动，在 投资本基金前，投资人应全面了解 本基金的产 品特性，充分考虑自身 的风险承受能力，理性判断市场，对认购或申购基金的意 愿、时机、 数量等投资行为作出 独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的 各类风险， 包括：因整体政治、经 济、社会等环境因素 对证券价格产生影响而形成的系统 性风险，个 别证券特有的非系统性 风险，流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中 产生的基金 管理风险，本基金的特 定风险等等。特定风险包括：指数化投资的风险、标的 指数的风险 、指数编制机构停止服 务的风险、跟踪偏离风险、跟踪误差控制未达约定目标 的风险、基 金交易价格与份额净值 发生偏离的风险、成份券停牌的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金赎回对价的 变现风险、 申购赎回清 单差错风险 、流动性风险、第三 方机构服务的风险等。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资人基金投资 的“买者自 负”原则，在投资人作 出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。

本基金主要投资于标的指 数成份债 券和备选成份债券， 还可少量投资于其他 债券、货币市场工具、国债期货、 银行存款、 同业存单、资产支持证 券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风 险适中。在 特殊市场条 件下，如证 券市场的成交量发生 急剧萎缩以及其他未能预见的特殊 情形下，可 能导致基金资产变现困 难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额 净值波动幅 度较大、无法进行正常 赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金可投资中小企业私 募债券， 当基金所投资的中小 企业私募债券之债务 人出现违约，或在交易过程中发生 交收违约， 或由于中小企业私募债 券信用质量降低导致价格下降
等，可能造成基金财产损 失。此外， 受市场规模及交易活跃 程度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水 平上进行较 大数量的买入或卖出， 存在一定的流动性风 险，从而对基金收益造成影响。

本基金投资资产支持证券 ，资产支 持证券具有一定的价 格波动风险、流动性 风险、信用风险等风险。价格波动 风险指的是 市场利率波动会导致资 产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受 资产支持证 券市场规模及交易活跃 程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上 进行较大数 量的买入或卖出，存在 一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支 持证券之债 务人出现违约，或在交 易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

本基金可投资国债期货， 国债期货采用保证金交易制度， 由于保证金交易具有 杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动 时，可能会导致投资人 权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度 ，如果没有 在规定的时间内补足保 证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

根据基金合同的相关规定 ，本基金 每日可设定申购份额 、赎回份额上限，对 于超出设……
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