公告日期：2024-07-19

平安中证 5-10 年期国债活跃券交易型开
放式指数证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安 5-10 年期国债活跃券 ETF

场内简称 活跃国债 ETF

基金主代码 511020

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 21 日

报告期末基金份额总额 10,697,525.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
力争本基金的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误
差不超过 3%。

投资策略 本基金主要采取优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份国债
的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的国债构建组合，对
标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易
成本的目的。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是力争
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过

3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离
度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避
免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

业绩比较基准 中证 5-10 年期国债活跃券指数收益率

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基

金、混合型基金高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策
略，跟踪中证 5-10 年期国债活跃券指数，其风险收益特征与标的
指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 6,115,442.87

2.本期利润 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。