公告日期：2017-08-25

上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年8月22日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共28页

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国泰上证5年期国债ETF

基金主代码 511010

交易代码 511010

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年3月5日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,866,287.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2013年3月25日

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。

通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析，选取流动性较

好的国债构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的

投资策略 指数、降低交易成本的目的。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝

对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调

整等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。