公告日期：2017-01-21

上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金

2016年第4季度报告

2016年12月31日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰上证5年期国债ETF

基金主代码 511010

交易代码 511010

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年3月5日

报告期末基金份额总额 5,356,287.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

投资目标

化。

本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。

通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析，

投资策略 选取流动性较好的国债构建组合，对标的指数的久期等

指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目

的。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均

跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过

2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金

跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应

采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩

大。

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即上证5年

业绩比较基准

期国债指数收益率。

本基金属于债券基金，其预期收益及风险水平低于股票

基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金属于国债

指数基金，是债券基金中投资风险较低的品种。

风险收益特征

本基金采用优化抽样复制策略，跟踪上证5 年期国债指

数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风

险收益特征相似。

基金管理人 国泰基金管理有限公司
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