公告日期：2021-01-21

招商中债-0-3 年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 2020 年
第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中债-0-3 年长三角地方债 ETF

场内简称 长三角债

基金主代码 511000

交易代码 511000

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 28 日

报告期末基金份额总额 622,975.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。

本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制策略和替代
性策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，
或选择非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特
征与标的指数相似。此外，本基金还将积极参与风险低
且可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、增加基金
投资策略 收益。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均
跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.25%，年跟踪误差争
取不超过 3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，
导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金
管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的
进一步扩大。

业绩比较基准 中债-0-3 年长三角地方政府债指数收益率


本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于
风险收益特征 货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金
主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的
指数相似的风险收益特征。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期……
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