公告日期：2022-09-24

中证 500 沪市交易型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二二年九月


重要提示

中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2012年6月25日证监许可
【2012】851 号文核准募集，本基金基金合同于 2012 年 8 月 24 日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金标的指数为中证 500 沪市指数。

（1）指数样本空间

中证 500 指数样本

（2）选样方法

选取样本空间内在上海证券交易所上市交易的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至日为 2022年 8 月 24 日（其中人员变动内容的更新以公告日期为准），有关基金投资组合及财务数据
截止日为 2022 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。


目录


一、绪言...... 3
二、释义...... 4
三、基金管理人......9
四、基金托管人......22
五、相关服务机构 ...... 24
六、基金合同的生效 ...... 29
七、基金份额的申购、赎回与转换 ...... 30
八、基金的投资......45
九、基金业绩......56
十、基金的财产......58
十一、基金资产估值 ...... 59
十二、基金的费用与税收 ...... 63
十三、基金收益与分配 ...... 65
十四、基金的会计与审计 ...... 67
十五、基金的信息披露 ...... 68
十六、风险揭示......73
十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算...... 77
十八、基金合同内容摘要 ...... 80
十九、基金托管协议内容摘要 ...... 97
二十、对基金份额持有人的服务...... 107
二十一、其他应披露的事项 ...... 109
二十二、招募说明书的存放及查阅方式......110
二十三、备查文件 ......111

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）、《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他法律法规的有关规定编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发行的基金份额，即成为基金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。