公告日期：2024-06-25

兴业沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书（更新）

（2024 年第 2 号）

基金管理人：兴业基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司


重要提示

本基金经 2020 年 4 月 20 日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]773
号文准予募集注册。本基金基金合同于 2020 年 9 月 11 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景等作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑自身的风险承受能力，并对认购（或申购）、买卖基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金标的指数为沪深 300 指数。

1、指数样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行
的存托凭证组成：

（1）科创板证券：上市时间超过一年。

（2）创业板证券：上市时间超过三年。

（3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。

2、选样方法

沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：

（1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 50%的证券；

（2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前 300 名的证券作为指数样本。


有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见上海证券交易所网站，网址：www.sse.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金管理人未能及时变现基金资产以支付赎回对价的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金，特定风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险，标的指数波动的风险，基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，跟踪误差控制未达约定目标的风险，标的指数变更的风险，指数编制机构停止服务的风险，基金份额二级市场交易价格折溢价的风险，基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计算错误的风险，成份股停牌的风险，退市风险，退补现金替代方式的风险，投资人申购失败的风险，投资人赎回失败的风险，基金份额赎回对价的变现风险，套利风险，申购赎回清单差错风险，二级市场流动性风险以及第三方机构服务的风险等等。

本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资于科创板股票，将面临包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等投资科创板上市股票的特有风险，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。具体风险烦请
查阅本招募说明书的“风险揭示”章节的相关内容。

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成新基金业绩表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。