公告日期：2024-11-22

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
更新的招募说明书

2024 年第 2 号

（基金合同和托管协议变更）

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二四年十一月

华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更
新）

重要提示

华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2012 年
3月23日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》（证监许可【2012】392 号）和
2012 年 3 月 27 日《关于华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金募集时间安排的
确认函》（基金部函【2012】191 号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于 2012 年 5月 4 日正式生效。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金的标的指数为沪深 300 指数。指数编制方案简介如下：

1、样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的存托凭证
组成：

科创板证券：上市时间超过一年。

创业板证券：上市时间超过三年。

其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。
2、选样方法

沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：

对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 50%的证券；

对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前 300 名的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数公司网站，网址：www.csindex.com.cn。


本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金是跟踪沪深 300 指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。

本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，具体详见本招募说明书中“基金的风险揭示”章节。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

本基金可开展集合申购业务，允许投资者以单只或多只成份券为对价申购本基金。参与集合申购业务的投资者将面临集合申购业务的风险，包括投资者集合申购失败的风险、集合申购组合调整的风险、基金份额……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。